Сравнение временного распада для опционной стратегии «стрэддл» в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек
Автор(ы): M.M. Дышаев, Kандидат наук, Челябинский государственный университет, г. Челябинск, Россия, младший научный сотрудник, MikhaiLDyshaev@gmail.comB.E. Федоров, Доктор наук, Челябинский государственный университет, г. Челябинск, Россия, заведующий кафедрой математического анализа
Журнал: Том 51, № 3
Рубрика: Физика. Математическое моделирование
Аннотация: В статье анализируется временной распад для опционной стратегии стрэддл (straddle). Моделирование осуществляется на примере двух моделей: Sircar-Papanicolaou (1998) и Jandacka- Sevcovic (2005). Первая модель учитывает эффекты обратной связи от операций крупных трейдеров, вторая учитывает наличие транзакционных издержек. Построены графики, показывающие отличие в ценах и в скорости временного распада для исследуемых нелинейных моделей от классической линейной модели Блэка-Шоулза при использовании стратегии straddle.
Ключевые слова: транзакционные издержки; нелинейные уравнения типа. Блэка-Шоулза; ценообразование опционов; стрэддл
Полный текст (PDF): Загрузить
Количество скачиваний: 338