Сравнение временного распада для опционной стратегии «стрэддл» в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек

Автор(ы):  M.M. Дышаев, Kандидат наук, Челябинский государственный университет, г. Челябинск, Россия, младший научный сотрудник, MikhaiLDyshaev@gmail.com

B.E. Федоров, Доктор наук, Челябинский государственный университет, г. Челябинск, Россия, заведующий кафедрой математического анализа

Журнал:  Том 51, № 3

Рубрика:  Физика. Математическое моделирование

Аннотация:  В статье анализируется временной распад для опционной стратегии стрэддл (straddle). Моделирование осуществляется на примере двух моделей: Sircar-Papanicolaou (1998) и Jandacka- Sevcovic (2005). Первая модель учитывает эффекты обратной связи от операций крупных трейдеров, вторая учитывает наличие транзакционных издержек. Построены графики, показывающие отличие в ценах и в скорости временного распада для исследуемых нелинейных моделей от классической линейной модели Блэка-Шоулза при использовании стратегии straddle.

Ключевые слова:  транзакционные издержки; нелинейные уравнения типа. Блэка-Шоулза; ценообразование опционов; стрэддл

Полный текст (PDF):  Загрузить

Количество скачиваний:  338